Estudiando series temporales leptocúrticas, he podido observar una dependencia funcional estadística entre el coeficiente de asimetría de Fisher, S, (figura) y la curtosis, K, que corresponde a la fórmula cuadrática que aparece K(S)=A_0 + A_2 S^2. En si varios conocedores de la teoría de cumulantes me han sugerido como deducirla, todavía no me queda claro como es que ocurre esta dependencia funcional. Para el caso de una serie temporal que proviene de un ruido gaussiano se verifica trivialmente, pues K=3 y S=0.La piedra en el zapato de la física Argentina. "Nullius addictus iurare in verba magistri, / quo me cumque rapit tempestas, deferor hospes." Horatius Flacus. Mi twitter: http://twitter.com/horacio9573
miércoles, marzo 04, 2009
An parabolic relation betewwn the skewness and the kurtosis
Estudiando series temporales leptocúrticas, he podido observar una dependencia funcional estadística entre el coeficiente de asimetría de Fisher, S, (figura) y la curtosis, K, que corresponde a la fórmula cuadrática que aparece K(S)=A_0 + A_2 S^2. En si varios conocedores de la teoría de cumulantes me han sugerido como deducirla, todavía no me queda claro como es que ocurre esta dependencia funcional. Para el caso de una serie temporal que proviene de un ruido gaussiano se verifica trivialmente, pues K=3 y S=0.
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